AIだけでRSI（相対力指数）を学んでみた——買われすぎ・売られすぎの見方とダイバージェンスの使い方【Day25】

投資経験ゼロの会社員、イチカです。

AIだけで株式投資を学ぶ「イチカブAI」、今日はDay25。テーマはRSI（相対力指数）です。

正直に言うと、「RSI」という名前は聞いたことがなかった。でも授業を受けてみたら、「買われすぎ・売られすぎを数値で見れる」という発想がシンプルで良かった。チャートの形だけじゃなく、勢いの過熱感まで読めるようになるというのは、スイングトレードに使えそうだと感じました。

ただ、途中で「ダイバージェンス」という概念が出てきたとき、最初は混乱しました。「価格が上がっているのに、なぜRSIは下がるの？矛盾してない？」——この疑問を持った人は、ぜひ後半まで読んでみてください。

※この記事はAIのみで株式投資を学んだ学習記録です。投資判断はご自身の責任で行ってください。

RSI（相対力指数）とは何か

RSIは「Relative Strength Index（相対力指数）」の略で、0〜100の数値で「買われすぎ・売られすぎ」を示すオシレーター系指標です。

「オシレーター系」というのは、価格そのものではなく「勢い（モメンタム）」を測る指標のこと。移動平均線がトレンドの方向を示すのに対し、RSIはトレンドの過熱感を測ります。

AIにRSIの仕組みを聞いてみました。

「RSIは、直近N日間の上昇幅の平均を、上昇幅と下落幅の平均の合計で割った値です。つまり『直近の動きのうち、どれだけが上昇だったか』を0〜100のスコアで表します。100に近いほど上昇の勢いが強く、0に近いほど下落の勢いが強い状態です。」

計算式の細かい暗記は不要ですが、感覚として押さえておきたいのは：

• RSIが高い（70以上）：直近の上昇がかなり強く、過熱感がある
• RSIが低い（30以下）：直近の下落がかなり強く、売られすぎの状態
• 50付近：強弱が拮抗している中立ゾーン

期間設定は14日（14期間）がデフォルトで、スイングトレードではこのまま使うのが一般的です。

基本的な見方——70・30の水準と落とし穴

RSIの基本的な使い方は、70を超えたら「買われすぎ」→ 下落に注意、30を下回ったら「売られすぎ」→ 反発に注意、という読み方です。

ここで重要な注意点があります。授業でAIにこう聞いてみました。

「RSI30以下になったら買いサイン、と思って良いですか？」

「基本的にはそうですが、強い下降トレンドの中では30以下でもさらに下がり続けることがあります。RSI単体で判断してしまうと、下落トレンドの途中で買ってしまうケースが多発します。RSIは必ずトレンドの方向と、後述するダイバージェンスと組み合わせて使うべきです。」

「RSI30以下＝即買い」は誤りです。あくまで「過熱感の確認」として使い、単独でエントリーの根拠にしないのがルールです。

ダイバージェンス——RSIの真骨頂

授業で一番印象に残ったのが「ダイバージェンス」です。最初に説明を聞いたとき、正直わかりにくかった。「価格は上がっているのに、RSIは下がっている——矛盾してない？」と思いました。

でもよく考えると、これは矛盾ではなく「勢いの衰え」を先取りしているサインなんです。

ダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは、価格チャートとRSIの動きが逆方向に乖離する現象のことです。

AIにわかりやすく説明してもらいました。

「ダイバージェンスをスポーツで例えると——選手（価格）はまだ走っているけど、体力（RSI）は落ちてきている状態です。見た目は動いていますが、エネルギー切れが近い。その『体力切れのサイン』がダイバージェンスです。」

この例えで腑に落ちました。価格という「結果」だけを見ると気づけない、勢いの変化をRSIが先に教えてくれるわけです。

強気ダイバージェンス（底打ちのサイン）

価格はまだ下がっているのに、RSIが「もう勢いがなくなってきたよ」と教えてくれている状態です。

弱気ダイバージェンス（天井打ちのサイン）

価格はまだ上がっているのに、裏側でエネルギーが切れてきているサインです。

ダイバージェンスを見つける手順はシンプルです。①価格の高値・安値を2点確認 → ②同じ位置のRSIの値を比較 → ③方向が逆ならダイバージェンス成立。ただし成立しただけでは根拠が弱く、トレンドラインのブレイクやローソク足の確定などと組み合わせてエントリー判断します。

50ラインをトレンドフィルターとして使う

RSIの50ラインは、買い手と売り手の力関係の境界線です。この使い方がシンプルで実践的でした。

ダウ理論や移動平均線でトレンドを確認した上で、RSIが50を超えているかどうかをフィルターとして使う——これにより、逆張りエントリーの失敗を減らせます。

「組み合わせると難しくなる」問題について

授業を受けてみて感じたのは、「指標自体の理解はできるけど、組み合わせて使うとなると途端に難しくなる」ということです。

この感覚はまったく正しいと思います。RSI単体の読み方を覚えることと、実際のトレードで「今これを使うべきか」を判断することは別の話です。

AIにこの疑問をぶつけてみました。

「複数の指標を組み合わせるのが難しく感じます。何から始めればいいですか？」

「最初は『2つだけ組み合わせる』から始めましょう。例えば『移動平均線でトレンドを確認 → RSIで過熱感をチェック』の2ステップだけ。3つ以上になると判断が複雑になり、かえってエントリーを見逃したり、根拠のない場所で入ったりしやすくなります。慣れてから少しずつ条件を追加するのが正解です。」

Day26（MACD）・Day27（ボリンジャーバンド）・Day28（ストキャスティクス）と進むにつれて、「どの指標を組み合わせるか」が徐々に体系化されていきます。今はRSIの感覚を掴むことを優先します。

ペーパートレードでの活用予定

現在進めているペーパートレード（v3.0ルール）では、Day26〜28完了後のトレード#6で「RSI過売り反発」が主役指標になる予定です。

RSI30以下での反発を狙うシンプルな戦略ですが、今日学んだダイバージェンスとの組み合わせで精度を上げていきたいと思います。実際にペーパートレードで試した記録は、別記事で公開します。

練習は無料の投資練習アプリ「イチテク」を使っています。

よくある質問（FAQ）

まとめ

• RSIは0〜100のオシレーター系指標。70以上＝買われすぎ・30以下＝売られすぎ
• RSI単体の水準だけでエントリーしない——トレンド方向の確認が前提
• ダイバージェンスが最重要：価格とRSIが逆方向に動いたとき、勢いの反転が近い
• 50ラインはトレンドフィルターとして使う（50超＝強気ゾーン）
• 組み合わせはまず「移動平均線＋RSI」の2つから始める

Day26はMACDを学ぶ予定です。RSIと組み合わせることでエントリー精度がどう変わるか、引き続き記録していきます。

📋 Day22〜Day34まとめ記事はこちら：AIだけで出来高・オシレーター・マルチタイムフレームを学んでみた全記録【Day22〜Day34】

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